Oh, não! Meus coeficientes da regressão estão com os sinais errados! [PARTE 4]

Encerrando a série de posts sobre sinais errados nas regressões, veremos abaixo quais são os problemas clássicos e, como padrão que eu segui, um exemplo. No final, as considerações finais com alguns direcionamentos para quando estivermos perdidos, mesmo depois de ter tentando tudo.

As postagens anteriores desta série podem ser acessadas abaixo:

Parte 1: Introdução e Problemas com a Teoria [19/04/2016]

Parte 2: Erros de interpretação [21/04/2016]

Parte 3: Problemas nos dados [23/04/2016]

Parte 4: Problemas econométricos clássicos e conclusão [25/04/2016]

PROBLEMAS ECONOMÉTRICOS CLÁSSICOS

Nessa seção o autor faz um apanhado dos problemas clássicos, dentre eles: variável explicativa omitida, não estacionariedade, variância alta, viés de seleção, simultaneidade etc.

Esses problemas são bem comuns nos livros de econometria, mas mesmo assim vale à pena aos interessados lerem esta seção do artigo.

Alta variância: isso pode ser ocasionado por um alto grau de multicolinearidade, amostra pequena ou com pouca variação nas variáveis explicativas.

CONCLUSÃO

Kennedy finaliza seu artigo dizendo que, apesar de ter apresentado algumas soluções, os pesquisadores deverão observar seu contexto e verificar que solução devem seguir para resolver o problema. Não existe uma receita para todas as situações.

Mas e se mesmo após toda a busca para corrigir o problema, ele persistir?! Ele afirma: tente publicar. Puzzles relacionados a sinais errados são um grande estímulo para o desenvolvimento da área. Quem não lembra do “erro de Rogoff e Reihart”?