Regressão múltipla [materiais da aula]

Na semana passada nós introduzimos o modelo clássico de regressão linear, falando de regressões simples. Nesta semana, nós avançaremos mais um pouco, falando sobre o processo de estimação matricial da regressão, regressão múltipla, significância do modelo (teste F) e ajuste (R² e R² ajustado).

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1 SLIDES

Regressão Múltipla from Felipe Pontes

2 ARQUIVOS
Dados do exemplo do slide 6
Respostas do exercício do slide 6
Passos para estimação da regressão de forma braçal
Exercício adicional resolvido
Planilha "macro"
Do-file do exercício "macro"



3 DO-FILE DOS PRINCIPAIS COMANDOS DA AULA

** Estimação da regressão simples

reg var1 var2

* Na múltipla o comando é o mesmo. A única diferença é que você terá a primeira variável como sendo ainda a dependente, porém terá mais de uma variável independente. Exemplo com 3 variáveis independentes:

reg var1 var2 var3 var4

** Teste F

* O teste F que usamos na regressão para avaliar a significância do modelo já nos é dado pelo Stata automaticamente. Todavia, às vezes queremos testar outras restrições múltiplas. Assim, devemos proceder da seguinte forma, por exemplo:

* Para testar se o retorno do mercado spot é igual 1 e o retorno do mercado spot é igual à constante, eu uso o comando abaixo.

test (retspot=1) (retspot=_cons)

* Perceba que esse é um teste múltiplo, pois usa a estatística F. Para rejeitar a H0, é preciso que APENAS uma daquelas restrições que eu inseri acima sejam válidas. Se apenas uma delas for válida, a hipótese do teste F é rejeitada. Não é preciso que todas sejam rejeitadas individualmente, para que o teste conjunto seja rejeitado, conforme vimos na aula passada.